Madonna quay video ca nhạc cho "You Must Love Me" ngày 31 tháng 8 năm 1996 tại Culver Studios ở Culver City, California trong khi cô đang mang bầu 7 tháng đứa con đầu lòng, Lourdres. Video được đạo diễn và sản xuất bởi Alan Parker, vốn cũng là đạo diễn của phim Evita. Video có các cảnh trong bộ phim và cảnh Madonna hát trong một căn phòng nhỏ. Cô đứng đằng sau một chiếc dương cầm nhằm che đi chiếc bụng bầu. Người nghệ sĩ dương cầm và cello cũng có mặt trong video.

• Đạo diễn: Alan Parker
• Sản xuất: Alan Parker
• Đạo diễn hình: Darius Khondji
• Biên tập: Gerry Hambling
• Công ty sản xuất: First Avenue Films Inc.